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股指期货:机构加大小CTA策略配置

时间:2019-03-28 11:48:59来源:网络整理作者:佚名

  今年以来,股市总体单边走强,市场流动性和波动率均有回升。与此同时,不少基于股指期货的交易策略重新活跃起来,股指CTA策略开始进入大众眼帘。量化私募在经历了去年的至暗时刻后,也重新感受到了春天的气息。

  趋势行情爆发 股指CTA策略异军突起

  从记者了解的情况看,一些基金公司“嗅”觉灵敏,从去年下半年开始加大股指CTA策略的配置力度,确保在遇到单边大行情时有充分的利润。

  事实上,股指CTA策略并非是一个新的策略类型。“从广义上讲, CTA策略已经不局限于商品期货,也包括各种金融衍生品,比如股指期货、国债期货,也可以包括外汇。”深圳前海正帆投资总经理黄建杰告诉期货日报记者。

  “目前国内的CTA策略一般以量化为主,一般会对大趋势进行跟踪,具有只要大行情发生就能自动捕捉信号跟进、根据信号来决定平仓的去人性化特征,在大趋势发生的时候能获得很好的收益。量化可以克服人工交易中的心态波动,以数据为基础、以模型为依据的交易特征保证了股指CTA策略遇到单边性大行情时能保证充分的利润。”黄建杰说。

  他表示,公司一直重视股指期货的CTA策略研发,目前研发累积了多套股指期货CTA,但尚未投入上线基金产品使用,线下的研发和实测工作一直在进行中,只等股指恢复常态化就投入使用。

  与此同时,FOF机构也将目光聚焦到股指期货上,并加大对股指CTA策略的配置。

  华软新动力(310328)资产总经理徐以升日前表示,股指CTA策略是近期公司主要关注的策略。从2018年下半年开始,公司开始加配这种策略。股指期货的逐渐放开、衍生品类型的丰富繁荣让我们在资产类型和策略上有更多的选择,也会让母基金有更多的收益来源。

  另一家FOF机构广金美好基金近期同样增配了股指期货。广金美好基金总经理罗山表示,“股指期货逐步放开,加上市场波动率比较大,很多团队都开发了基于股指期货的交易策略,这是我们今年比较关注的方面。”


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